PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с RPBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с RPBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и RPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и RPBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у RPBAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции RPBAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.20% соответственно.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

T. Rowe Price Balanced Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAXRPBAX с PRAIX

Сравнение комиссий FBALX и RPBAX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FBALX vs. RPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c RPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXRPBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.75

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.52

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

6.73

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. RPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPBAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и RPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXRPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.10

Корреляция

Корреляция между FBALX и RPBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и RPBAX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности RPBAX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и RPBAX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и RPBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXRPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-40.79%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-23.45%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-25.49%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.24%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.16%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.86%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и RPBAX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеют волатильность 4.19% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXRPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.31%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.40%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.16%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

10.93%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.60%

+1.15%