PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%15.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FBALX и FSPGX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FBALX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.36

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.17

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

4.02

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.84

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.80

-0.01

Корреляция

Корреляция между FBALX и FSPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FSPGX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FSPGX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-32.66%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-16.17%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-32.66%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-13.03%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.43%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.70%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.71%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

12.37%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

22.58%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

21.52%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

21.66%

-8.91%