PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBALX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBALX (Fidelity Balanced Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBALX returned 9.24%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FBALX charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

FBALX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.10%
1 год
24.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.72%

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBALX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.83%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%15.73%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between FBALX and FSPGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between FBALX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FBALX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.67

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.29

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.60

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

5.36

+12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.67

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FSPGX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBALXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-32.66%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-16.17%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-23.32%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-32.66%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.70%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-6.37%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

4.81%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBALXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.68%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

11.65%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

15.45%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

21.50%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

21.55%

-8.77%

Сравнение комиссий FBALX и FSPGX

FBALX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FSPGX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FBALX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (3.68%) compared to FBALX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FBALX dropped -43.57% vs FSPGX's -32.66%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBALX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор