PortfoliosLab logo
Сравнение FSPGX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPGX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.68%
244.23%
FSPGX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPGX:

0.45

VOOG:

0.59

Коэф-т Сортино

FSPGX:

0.79

VOOG:

0.96

Коэф-т Омега

FSPGX:

1.11

VOOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSPGX:

0.48

VOOG:

0.65

Коэф-т Мартина

FSPGX:

1.73

VOOG:

2.34

Индекс Язвы

FSPGX:

6.50%

VOOG:

6.21%

Дневная вол-ть

FSPGX:

24.99%

VOOG:

24.78%

Макс. просадка

FSPGX:

-32.66%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

FSPGX:

-16.27%

VOOG:

-15.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -10.84%.


FSPGX

С начала года

-12.74%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-7.38%

1 год

8.56%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-10.84%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-6.08%

1 год

11.66%

5 лет

15.54%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPGX и VOOG

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPGX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPGX: 0.45
VOOG: 0.59
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPGX: 0.79
VOOG: 0.96
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPGX: 1.11
VOOG: 1.14
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPGX: 0.48
VOOG: 0.65
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPGX: 1.73
VOOG: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.59
FSPGX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и VOOG

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOOG в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.62%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и VOOG

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.27%
-15.22%
FSPGX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и VOOG

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 16.55% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
16.16%
FSPGX
VOOG