PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 5 years, FSPGX returned 15.40%/yr vs 16.01%/yr for VOOG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%26.26%

Correlation

The correlation between FSPGX and VOOG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.99

The correlation between FSPGX and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILXFSPGX с SWLGX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с VONGVOOG с SPYG

Доходность на риск

FSPGX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.13

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.89

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.47

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

10.20

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и VOOG

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-32.73%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-13.71%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-22.18%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-32.73%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.15%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.97%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.31%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и VOOG

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.31%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.41%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.84%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.18%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

20.72%

+0.83%

Сравнение комиссий FSPGX и VOOG

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и VOOG

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FSPGX and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор