PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с FBGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSPGX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-11.15%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%34.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -11.15%.

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-1.17%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-8.04%
1 год
22.53%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.15%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAXFSPGX с SWLGX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNXFBGRX с SPYG

Сравнение комиссий FSPGX и FBGRX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.91

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.43

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.36

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

5.44

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FBGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FBGRX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FBGRX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.14%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FBGRX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPGXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-58.64%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-13.89%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-43.08%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-12.65%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-12.58%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.47%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPGXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.13%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.36%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

24.63%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

24.86%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

23.59%

-1.96%