PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPGX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с FBGRX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSPGX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPGX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FBGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.68%
191.43%
FSPGX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPGX:

0.45

FBGRX:

0.07

Коэф-т Сортино

FSPGX:

0.79

FBGRX:

0.29

Коэф-т Омега

FSPGX:

1.11

FBGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSPGX:

0.48

FBGRX:

0.07

Коэф-т Мартина

FSPGX:

1.73

FBGRX:

0.22

Индекс Язвы

FSPGX:

6.50%

FBGRX:

8.44%

Дневная вол-ть

FSPGX:

24.99%

FBGRX:

28.28%

Макс. просадка

FSPGX:

-32.66%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FSPGX:

-16.27%

FBGRX:

-20.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -12.74%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -16.31%.

FSPGX

С начала года

-12.74%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-7.38%

1 год

8.56%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

FBGRX

С начала года

-16.31%

1 месяц

-9.65%

6 месяцев

-11.14%

1 год

-1.34%

5 лет

12.63%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPGX и FBGRX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPGX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPGX: 0.45
FBGRX: 0.07
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPGX: 0.79
FBGRX: 0.29
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPGX: 1.11
FBGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPGX: 0.48
FBGRX: 0.07
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPGX: 1.73
FBGRX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.07
FSPGX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FBGRX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности FBGRX в 0.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.42%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.28%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FBGRX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.27%
-20.23%
FSPGX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 16.55%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
18.05%
FSPGX
FBGRX