PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FSPGX управляется Fidelity. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%26.81%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -10.37%.

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAXFSPGX с SWLGX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с VOOGVUG с SPMO

Сравнение комиссий FSPGX и VUG

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FSPGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.81

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.11

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.96

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.21

Корреляция

Корреляция между FSPGX и VUG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и VUG

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и VUG

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-50.68%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.53%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-35.61%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-13.20%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.13%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 5.33%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.00%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.65%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

22.68%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.23%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.38%

+0.25%