PortfoliosLab logo
Сравнение FSPGX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.68%
197.72%
FSPGX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPGX:

0.45

FXAIX:

0.50

Коэф-т Сортино

FSPGX:

0.79

FXAIX:

0.82

Коэф-т Омега

FSPGX:

1.11

FXAIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSPGX:

0.48

FXAIX:

0.51

Коэф-т Мартина

FSPGX:

1.73

FXAIX:

2.17

Индекс Язвы

FSPGX:

6.50%

FXAIX:

4.46%

Дневная вол-ть

FSPGX:

24.99%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

FSPGX:

-32.66%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FSPGX:

-16.27%

FXAIX:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -8.26%.


FSPGX

С начала года

-12.74%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-7.38%

1 год

8.56%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-8.26%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.68%

1 год

7.43%

5 лет

15.45%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPGX и FXAIX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPGX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPGX: 0.45
FXAIX: 0.50
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPGX: 0.79
FXAIX: 0.82
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPGX: 1.11
FXAIX: 1.12
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPGX: 0.48
FXAIX: 0.51
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPGX: 1.73
FXAIX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.50
FSPGX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FXAIX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FXAIX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.39%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FXAIX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.27%
-12.32%
FSPGX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FXAIX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
14.20%
FSPGX
FXAIX