PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPGX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с FNILX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSPGX управляется Fidelity. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPGX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPGX:

0.74

FNILX:

0.75

Коэф-т Сортино

FSPGX:

1.18

FNILX:

1.17

Коэф-т Омега

FSPGX:

1.17

FNILX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSPGX:

0.80

FNILX:

0.78

Коэф-т Мартина

FSPGX:

2.69

FNILX:

3.00

Индекс Язвы

FSPGX:

6.98%

FNILX:

4.98%

Дневная вол-ть

FSPGX:

25.38%

FNILX:

19.86%

Макс. просадка

FSPGX:

-32.66%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FSPGX:

-4.97%

FNILX:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 0.57%.

FSPGX

С начала года

-0.97%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-0.17%

1 год

18.59%

5 лет

19.01%

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

0.57%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-0.92%

1 год

14.75%

5 лет

17.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPGX и FNILX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPGX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FNILX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FNILX в 1.08%

TTM202420232022202120202019201820172016
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.08%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FNILX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FNILX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...