PortfoliosLab logo
Сравнение FSPGX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FNILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.81%
106.73%
FSPGX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPGX:

0.45

FNILX:

0.51

Коэф-т Сортино

FSPGX:

0.79

FNILX:

0.84

Коэф-т Омега

FSPGX:

1.11

FNILX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSPGX:

0.48

FNILX:

0.52

Коэф-т Мартина

FSPGX:

1.73

FNILX:

2.18

Индекс Язвы

FSPGX:

6.50%

FNILX:

4.57%

Дневная вол-ть

FSPGX:

24.99%

FNILX:

19.59%

Макс. просадка

FSPGX:

-32.66%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FSPGX:

-16.27%

FNILX:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -8.41%.


FSPGX

С начала года

-12.74%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-7.38%

1 год

8.56%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

-8.41%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

-6.50%

1 год

7.63%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPGX и FNILX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPGX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPGX: 0.45
FNILX: 0.51
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPGX: 0.79
FNILX: 0.84
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPGX: 1.11
FNILX: 1.12
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPGX: 0.48
FNILX: 0.52
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPGX: 1.73
FNILX: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.51
FSPGX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FNILX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FNILX в 1.19%


TTM202420232022202120202019201820172016
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.19%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FNILX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.27%
-12.55%
FSPGX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FNILX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
14.11%
FSPGX
FNILX