PortfoliosLab logo
Сравнение FSPGX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.68%
187.57%
FSPGX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPGX:

0.45

FSKAX:

0.45

Коэф-т Сортино

FSPGX:

0.79

FSKAX:

0.76

Коэф-т Омега

FSPGX:

1.11

FSKAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSPGX:

0.48

FSKAX:

0.45

Коэф-т Мартина

FSPGX:

1.73

FSKAX:

1.88

Индекс Язвы

FSPGX:

6.50%

FSKAX:

4.70%

Дневная вол-ть

FSPGX:

24.99%

FSKAX:

19.73%

Макс. просадка

FSPGX:

-32.66%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FSPGX:

-16.27%

FSKAX:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -8.85%.


FSPGX

С начала года

-12.74%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-7.38%

1 год

8.56%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-8.85%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-7.01%

1 год

6.52%

5 лет

14.98%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPGX и FSKAX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPGX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPGX: 0.45
FSKAX: 0.45
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPGX: 0.79
FSKAX: 0.76
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPGX: 1.11
FSKAX: 1.11
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPGX: 0.48
FSKAX: 0.45
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPGX: 1.73
FSKAX: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.45
FSPGX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FSKAX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FSKAX в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.12%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FSKAX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.27%
-12.90%
FSPGX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FSKAX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
14.16%
FSPGX
FSKAX