PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSPGX управляется Fidelity. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с SWLGX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с ITOT

Сравнение комиссий FSPGX и FSKAX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.83

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.29

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.04

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

5.05

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FSKAX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FSKAX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-35.01%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.42%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-25.39%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-8.92%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.05%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.57%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FSKAX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.42%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.40%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

18.50%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.38%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

18.42%

+3.21%