PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FIHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBALX с FIHFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBALX (Fidelity Balanced Fund) and FIHFX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class) are both mutual funds - FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FIHFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBALX returned 11.72%/yr vs 10.31%/yr for FIHFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBALX charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for FIHFX.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FIHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у FIHFX с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FIHFX по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.31% соответственно.

FBALX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.10%
1 год
24.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.72%

FIHFX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.77%
1 год
20.39%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.37%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBALX и FIHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.83%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		8.31%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-6.77%20.35%

Correlation

The correlation between FBALX and FIHFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.96

The correlation between FBALX and FIHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX
Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с TRRJXFIHFX с FHASXFIHFX с FFNOX

Доходность на риск

FBALX vs. FIHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFIHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.38

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.37

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.00

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

13.12

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FIHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFIHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.71

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FIHFX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FIHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBALXFIHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-28.42%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.99%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-10.98%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-24.84%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-28.42%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.62%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.99%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.60%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FIHFX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBALXFIHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.92%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.16%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

8.83%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

11.91%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

13.37%

-0.59%

Сравнение комиссий FBALX и FIHFX

FBALX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FIHFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FIHFX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FIHFX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.57%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FBALX and FIHFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIHFX has higher volatility (2.92%) compared to FBALX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FBALX dropped -43.57% vs FIHFX's -28.42%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBALX и FIHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор