Сравнение FIHFX с FFNOX
FIHFX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - FIHFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIHFX returned 10.31%/yr vs 11.20%/yr for FFNOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIHFX charges 0.12%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.
Доходность
Сравнение доходности FIHFX и FFNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIHFX показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции FIHFX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.20% соответственно.
FIHFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 10.31%
FFNOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам FIHFX и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHFX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class | 8.31% | 17.32% | 11.22% | 17.25% | -17.49% | 13.73% | 15.54% | 24.87% | -6.77% | 20.35% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 10.76% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Correlation
The correlation between FIHFX and FFNOX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between FIHFX and FFNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIHFX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
FIHFX
FFNOX
Сравнение FIHFX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHFX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.98 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 12.98 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHFX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FIHFX и FFNOX
Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и FFNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIHFX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -49.84% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -8.60% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.98% | -14.10% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -26.04% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -29.93% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.73% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -8.70% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHFX и FFNOX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIHFX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.54% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 8.99% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 11.17% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.76% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.57% | -1.20% |
Сравнение комиссий FIHFX и FFNOX
FIHFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHFX и FFNOX
Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FFNOX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.32% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
FIHFX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class | 2.57% | 2.77% | 2.50% | 2.10% | 2.14% | 1.93% | 2.15% | 16.14% | 2.21% | 1.81% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FIHFX and FFNOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFNOX has higher volatility (3.54%) compared to FIHFX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FIHFX dropped -28.42% vs FFNOX's -49.84%.
FIHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIHFX и FFNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор