PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIHFX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIHFX и VTTHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
254.38%
250.23%
FIHFX
VTTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIHFX:

1.52

VTTHX:

1.51

Коэф-т Сортино

FIHFX:

2.12

VTTHX:

2.13

Коэф-т Омега

FIHFX:

1.27

VTTHX:

1.28

Коэф-т Кальмара

FIHFX:

2.22

VTTHX:

2.75

Коэф-т Мартина

FIHFX:

9.22

VTTHX:

8.99

Индекс Язвы

FIHFX:

1.44%

VTTHX:

1.54%

Дневная вол-ть

FIHFX:

8.79%

VTTHX:

9.18%

Макс. просадка

FIHFX:

-28.42%

VTTHX:

-51.76%

Текущая просадка

FIHFX:

-3.15%

VTTHX:

-2.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIHFX показывает доходность 11.62%, а VTTHX немного выше – 11.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIHFX имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции VTTHX немного отстают с 7.49%.


FIHFX

С начала года

11.62%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

4.31%

1 год

12.38%

5 лет

7.31%

10 лет

7.85%

VTTHX

С начала года

11.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

4.82%

1 год

10.03%

5 лет

7.33%

10 лет

7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIHFX и VTTHX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIHFX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIHFX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.521.51
Коэффициент Сортино FIHFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.122.13
Коэффициент Омега FIHFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.28
Коэффициент Кальмара FIHFX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.222.75
Коэффициент Мартина FIHFX, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.228.99
FIHFX
VTTHX

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
1.51
FIHFX
VTTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и VTTHX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VTTHX в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
1.99%2.10%1.93%1.47%1.40%1.82%2.15%1.72%1.90%2.03%3.37%0.16%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
2.21%2.47%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и VTTHX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-2.94%
FIHFX
VTTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и VTTHX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.73%
2.59%
FIHFX
VTTHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab