PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIHFX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIHFX и VTTHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FIHFX с VTTHX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIHFX или VTTHX.

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIHFX:

0.93

VTTHX:

0.94

Коэф-т Сортино

FIHFX:

1.25

VTTHX:

1.27

Коэф-т Омега

FIHFX:

1.17

VTTHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIHFX:

0.92

VTTHX:

0.65

Коэф-т Мартина

FIHFX:

4.06

VTTHX:

4.02

Индекс Язвы

FIHFX:

2.49%

VTTHX:

2.50%

Дневная вол-ть

FIHFX:

12.04%

VTTHX:

11.75%

Макс. просадка

FIHFX:

-28.42%

VTTHX:

-51.76%

Текущая просадка

FIHFX:

-0.16%

VTTHX:

-4.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIHFX показывает доходность 4.64%, а VTTHX немного выше – 4.71%. За последние 10 лет акции FIHFX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 7.88% против 5.27% соответственно.

FIHFX

С начала года

4.64%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

1.88%

1 год

10.49%

3 года

8.67%

5 лет

9.49%

10 лет

7.88%

VTTHX

С начала года

4.71%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

1.66%

1 год

10.38%

3 года

8.55%

5 лет

5.60%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Сравнение комиссий FIHFX и VTTHX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIHFX и VTTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIHFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTHX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIHFX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и VTTHX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VTTHX в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.62%2.50%2.10%2.03%1.91%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.05%3.37%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.98%3.12%2.48%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%2.14%2.77%4.67%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и VTTHX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и VTTHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и VTTHX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 2.58% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...