PortfoliosLab logo
Сравнение FIHFX с FFTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIHFX и FFTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FIHFX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
219.95%
151.70%
FIHFX
FFTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIHFX:

0.95

FFTHX:

0.78

Коэф-т Сортино

FIHFX:

1.40

FFTHX:

1.16

Коэф-т Омега

FIHFX:

1.20

FFTHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIHFX:

1.04

FFTHX:

0.66

Коэф-т Мартина

FIHFX:

4.57

FFTHX:

3.57

Индекс Язвы

FIHFX:

2.49%

FFTHX:

2.77%

Дневная вол-ть

FIHFX:

11.99%

FFTHX:

12.76%

Макс. просадка

FIHFX:

-35.66%

FFTHX:

-50.94%

Текущая просадка

FIHFX:

-2.14%

FFTHX:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции FIHFX превзошли акции FFTHX по среднегодовой доходности: 5.95% против 3.50% соответственно.


FIHFX

С начала года

1.97%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

1.00%

1 год

8.55%

5 лет

9.72%

10 лет

5.95%

FFTHX

С начала года

2.61%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

0.38%

1 год

6.97%

5 лет

5.90%

10 лет

3.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIHFX и FFTHX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIHFX и FFTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIHFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIHFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FFTHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTHX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIHFX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.95
0.78
FIHFX
FFTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и FFTHX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FFTHX в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
2.45%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%3.37%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
2.68%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%4.23%4.00%6.07%9.03%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и FFTHX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -35.66%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и FFTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.14%
-5.84%
FIHFX
FFTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и FFTHX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеют волатильность 7.94% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.94%
8.16%
FIHFX
FFTHX