PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIHFX с FFTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIHFX и FFTHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FIHFX с FFTHX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX).

FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIHFX или FFTHX.

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIHFX:

0.93

FFTHX:

0.84

Коэф-т Сортино

FIHFX:

1.23

FFTHX:

1.11

Коэф-т Омега

FIHFX:

1.17

FFTHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIHFX:

0.91

FFTHX:

0.81

Коэф-т Мартина

FIHFX:

4.00

FFTHX:

3.47

Индекс Язвы

FIHFX:

2.49%

FFTHX:

2.71%

Дневная вол-ть

FIHFX:

12.09%

FFTHX:

12.79%

Макс. просадка

FIHFX:

-28.42%

FFTHX:

-52.74%

Текущая просадка

FIHFX:

-0.16%

FFTHX:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью 5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIHFX имеют среднегодовую доходность 7.89%, а акции FFTHX немного впереди с 8.06%.

FIHFX

С начала года

4.64%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

2.47%

1 год

11.18%

3 года

8.51%

5 лет

9.49%

10 лет

7.89%

FFTHX

С начала года

5.65%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

3.16%

1 год

10.62%

3 года

8.91%

5 лет

10.56%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2035 Fund

Сравнение комиссий FIHFX и FFTHX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIHFX и FFTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIHFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTHX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIHFX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и FFTHX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FFTHX в 4.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.62%2.50%2.10%2.03%1.91%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.05%3.37%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		4.45%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%4.23%4.00%5.97%7.33%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и FFTHX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и FFTHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и FFTHX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеют волатильность 2.58% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...