PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIHFX с FIPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIHFX и FIPFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
254.38%
233.35%
FIHFX
FIPFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIHFX:

1.52

FIPFX:

1.56

Коэф-т Сортино

FIHFX:

2.12

FIPFX:

2.15

Коэф-т Омега

FIHFX:

1.27

FIPFX:

1.28

Коэф-т Кальмара

FIHFX:

2.22

FIPFX:

2.43

Коэф-т Мартина

FIHFX:

9.22

FIPFX:

9.72

Индекс Язвы

FIHFX:

1.44%

FIPFX:

1.73%

Дневная вол-ть

FIHFX:

8.79%

FIPFX:

10.75%

Макс. просадка

FIHFX:

-28.42%

FIPFX:

-37.17%

Текущая просадка

FIHFX:

-3.15%

FIPFX:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у FIPFX с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции FIHFX превзошли акции FIPFX по среднегодовой доходности: 7.85% против 7.11% соответственно.


FIHFX

С начала года

11.62%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

4.31%

1 год

12.38%

5 лет

7.31%

10 лет

7.85%

FIPFX

С начала года

14.65%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

5.14%

1 год

15.55%

5 лет

5.87%

10 лет

7.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIHFX и FIPFX

И FIHFX, и FIPFX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIHFX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIHFX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.521.56
Коэффициент Сортино FIHFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.122.15
Коэффициент Омега FIHFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.28
Коэффициент Кальмара FIHFX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.222.43
Коэффициент Мартина FIHFX, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.229.72
FIHFX
FIPFX

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
1.56
FIHFX
FIPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и FIPFX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FIPFX в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
1.99%2.10%1.93%1.47%1.40%1.82%2.15%1.72%1.90%2.03%3.37%0.16%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.72%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и FIPFX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки FIPFX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и FIPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-3.52%
FIHFX
FIPFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и FIPFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.73%
3.26%
FIHFX
FIPFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab