PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIHFX с TRRJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIHFX и TRRJX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.48%
1.44%
FIHFX
TRRJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIHFX:

1.45

TRRJX:

1.12

Коэф-т Сортино

FIHFX:

2.03

TRRJX:

1.56

Коэф-т Омега

FIHFX:

1.26

TRRJX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FIHFX:

2.12

TRRJX:

1.52

Коэф-т Мартина

FIHFX:

8.73

TRRJX:

6.69

Индекс Язвы

FIHFX:

1.46%

TRRJX:

1.58%

Дневная вол-ть

FIHFX:

8.78%

TRRJX:

9.46%

Макс. просадка

FIHFX:

-28.42%

TRRJX:

-53.57%

Текущая просадка

FIHFX:

-2.87%

TRRJX:

-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у TRRJX с доходностью 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIHFX имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции TRRJX немного впереди с 7.88%.


FIHFX

С начала года

11.94%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

4.48%

1 год

12.61%

5 лет

7.36%

10 лет

7.85%

TRRJX

С начала года

9.76%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

1.44%

1 год

10.39%

5 лет

7.55%

10 лет

7.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIHFX и TRRJX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FIHFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIHFX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIHFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.451.12
Коэффициент Сортино FIHFX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.031.56
Коэффициент Омега FIHFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.20
Коэффициент Кальмара FIHFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.121.52
Коэффициент Мартина FIHFX, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.736.69
FIHFX
TRRJX

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
1.12
FIHFX
TRRJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и TRRJX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
1.98%2.10%1.93%1.47%1.40%1.82%2.15%1.72%1.90%2.03%3.37%0.16%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
0.00%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и TRRJX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.87%
-5.79%
FIHFX
TRRJX

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и TRRJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) составляет 2.73%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.73%
3.11%
FIHFX
TRRJX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab