Сравнение FBALX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 5.02% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и CSTAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FBALX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FBALX
CSTAX
Сравнение FBALX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.81 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.61 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.39 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.64 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.86 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и CSTAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и CSTAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -14.52% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -2.72% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -14.52% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -14.52% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.00% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.37% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.67% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и CSTAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.43% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.11% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 3.50% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 5.16% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 5.82% | +6.93% |