Сравнение FAZ с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
FAZ и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -43.10% против -15.78% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и TMF
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
FAZ vs. TMF — Ранг доходности на риск
FAZ
TMF
Сравнение FAZ c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.44 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.41 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.46 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.74 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и TMF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TMF
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TMF
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.61% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -27.13% | -27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -88.37% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -92.61% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.95% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -43.13% | -56.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 16.93% | +25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TMF
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 10.85% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 19.51% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 33.89% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 46.85% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 44.00% | +18.13% |