Сравнение FAZ с TMF
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -44.36% против -17.81% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам FAZ и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between FAZ and TMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.30 |
The correlation between FAZ and TMF shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. TMF — Ранг доходности на риск
FAZ
TMF
Сравнение FAZ c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.11 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.22 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TMF
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -26.51% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -55.14% | -29.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -88.81% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -92.89% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.55% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -43.94% | -55.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 13.06% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TMF
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 7.49% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 19.82% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 27.47% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 46.49% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 43.70% | +18.13% |
Сравнение комиссий FAZ и TMF
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TMF
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and TMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.81% vs -44.36% for FAZ. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.81% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.54% for FAZ.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор