Сравнение FAZ с SPXL
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.64%/yr vs 30.25%/yr for SPXL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -44.64% против 30.25% соответственно.
FAZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- -40.27%
- 5 лет*
- -29.87%
- 10 лет*
- -44.64%
SPXL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 30.25%
Сравнение доходности по годам FAZ и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.92% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.05% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between FAZ and SPXL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.83 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and SPXL has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск
FAZ
SPXL
Сравнение FAZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.15 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.73 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SPXL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -26.77% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -48.95% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -63.80% | -23.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -76.86% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.56% | -89.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -16.09% | -83.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 6.59% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.52%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 14.59% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 29.42% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 37.29% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.65% | 50.53% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.92% | 53.46% | +8.46% |
Сравнение комиссий FAZ и SPXL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SPXL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPXL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.01% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and SPXL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (14.59%) compared to FAZ (12.52%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 30.25% vs -44.64% for FAZ. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.25% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.56% for SPXL.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор