Сравнение FAZ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
FAZ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -43.12% против 25.61% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SPXL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
FAZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск
FAZ
SPXL
Сравнение FAZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.64 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.22 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.07 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 4.25 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.35 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.48 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.48 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и SPXL составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SPXL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SPXL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -33.42% | -21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -63.80% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -76.86% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.62% | -81.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -15.85% | -83.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 8.42% | +33.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 16.04% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 28.52% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 54.32% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 50.26% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 53.36% | +8.76% |