Сравнение FAZ с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
FAZ и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -43.12% против -74.65% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SOXS
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
FAZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
FAZ
SOXS
Сравнение FAZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -2.06 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.97 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.09 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и SOXS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SOXS
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SOXS
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -96.52% | +41.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -99.85% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -100.00% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -92.53% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 85.61% | -43.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 39.00% | -25.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 79.00% | -45.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 120.15% | -61.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 106.42% | -50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 99.19% | -37.07% |