Сравнение FAZ с SOXS
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -44.36% против -78.37% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам FAZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between FAZ and SOXS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between FAZ and SOXS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
FAZ
SOXS
Сравнение FAZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.72 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.98 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.41 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SOXS
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -97.89% | +57.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -99.87% | +15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -99.98% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -100.00% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -92.63% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 68.36% | -51.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 59.41% | -46.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 109.76% | -76.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 126.44% | -82.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 113.26% | -57.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 103.02% | -41.19% |
Сравнение комиссий FAZ и SOXS
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SOXS
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and SOXS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, FAZ leads with -44.36% vs -78.37% for SOXS. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAZ has performed better with a -44.36% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 3.54% for FAZ.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.08% for SOXS.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор