PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAZ с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

FAZ и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		32.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -43.12% против 41.10% соответственно.

FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с BNKDFAZ с SQQQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий FAZ и SOXL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

FAZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.93

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.46

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.64

-4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

14.09

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.93

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.42

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.36

-1.08

Корреляция

Корреляция между FAZ и SOXL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и SOXL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и SOXL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

FAZSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-49.26%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

-90.46%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-90.46%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-27.28%

-72.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-35.34%

-63.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

16.23%

+25.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAZSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

38.35%

-24.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

79.93%

-46.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

119.50%

-61.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

105.40%

-49.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

97.72%

-35.60%