Сравнение FAZ с SOXL
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs 64.56%/yr for SOXL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -44.72% против 64.56% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам FAZ и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.40% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between FAZ and SOXL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.57 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. SOXL — Ранг доходности на риск
FAZ
SOXL
Сравнение FAZ c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.58 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 22.69 | -23.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 72.83 | -74.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SOXL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -43.47% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -87.88% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -90.46% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -90.46% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -23.06% | -76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -34.95% | -64.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 13.52% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 68.39% | -55.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 99.84% | -66.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 116.79% | -73.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 110.35% | -54.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 100.62% | -38.69% |
Сравнение комиссий FAZ и SOXL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SOXL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and SOXL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to FAZ (12.48%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 64.56% vs -44.72% for FAZ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.56% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.03% for SOXL.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор