PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с KBWB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs 14.07%/yr for KBWB. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: -44.72% против 14.07% соответственно.

FAZ

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.46%
1 год
-17.74%
3 года*
-40.57%
5 лет*
-30.61%
10 лет*
-44.72%

KBWB

1 день
0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
40.49%
3 года*
37.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		1.40%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.95%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between FAZ and KBWB is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

-0.90

The correlation between FAZ and KBWB has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

FAZ vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.01

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.62

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.48

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

7.81

-9.08

FAZ vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и KBWB

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-50.27%

-49.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-16.38%

-15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-25.43%

-58.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-49.31%

-38.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-50.27%

-49.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-11.70%

-87.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

5.20%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и KBWB

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

5.65%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

15.89%

+17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

20.26%

+23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

26.55%

+29.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

29.12%

+32.81%

Сравнение комиссий FAZ и KBWB

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и KBWB

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности KBWB в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.35%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.97%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and KBWB have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.48%) compared to KBWB (5.65%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 14.07% vs -44.72% for FAZ. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 14.07% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.97% for KBWB.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while KBWB is Financials Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор