PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с ERX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs -10.18%/yr for ERX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 44.06%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -44.72% против -10.18% соответственно.

FAZ

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.46%
1 год
-17.74%
3 года*
-40.57%
5 лет*
-30.61%
10 лет*
-44.72%

ERX

1 день
1.09%
1 месяц
-16.23%
С начала года
44.06%
6 месяцев
45.10%
1 год
53.56%
3 года*
19.85%
5 лет*
25.26%
10 лет*
-10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		1.40%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		44.06%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between FAZ and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between FAZ and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

FAZ vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.29

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.78

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.89

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

5.50

-6.76

FAZ vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и ERX

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.54%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-28.49%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-42.34%

-41.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-46.90%

-40.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-98.59%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-92.73%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-67.09%

-32.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

9.77%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.48%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

14.48%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

34.00%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

41.99%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

51.92%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

69.08%

-7.15%

Сравнение комиссий FAZ и ERX

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и ERX

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности ERX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.86%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.35%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.48%) compared to FAZ (12.48%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -10.18% vs -44.72% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.18% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.86% for ERX.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор