Сравнение FAZ с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
FAZ и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -43.12% против -6.32% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и ERX
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
FAZ vs. ERX — Ранг доходности на риск
FAZ
ERX
Сравнение FAZ c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.97 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.42 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.41 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.87 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.97 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.66 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.09 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и ERX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и ERX
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и ERX
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.54% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -35.17% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -46.90% | -41.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -98.59% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.33% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -66.78% | -32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 17.26% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и ERX
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 13.01% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 29.14% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 50.15% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 52.18% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 69.25% | -7.13% |