Сравнение FAST с WSO
FAST (Fastenal Company) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 14.68%/yr for WSO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAST показывает доходность 16.13%, а WSO немного ниже – 16.03%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 18.35% против 14.68% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
WSO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам FAST и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
WSO Watsco, Inc. | 16.03% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between FAST and WSO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between FAST and WSO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.06B
WSO:
$14.61B
FAST:
$1.13
WSO:
$13.08
FAST:
40.81
WSO:
29.42
FAST:
4.79
WSO:
5.72
FAST:
6.28
WSO:
2.02
FAST:
13.30
WSO:
4.54
FAST:
$8.44B
WSO:
$7.24B
FAST:
$3.79B
WSO:
$2.05B
FAST:
$1.80B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. WSO — Ранг доходности на риск
FAST
WSO
Сравнение FAST c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.24 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | -0.41 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и WSO
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -64.30% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -33.42% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -41.62% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -41.62% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -41.62% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -29.44% | +22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -18.06% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 19.84% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и WSO
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.18% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 22.53% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 31.51% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 30.21% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 27.84% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и WSO
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности WSO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
WSO Watsco, Inc. | 3.20% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и WSO
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and WSO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.18%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs WSO's -64.30%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор