PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с MUSA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 23.79%/yr for MUSA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 45.83%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 18.35% против 23.79% соответственно.

FAST

1 день
-1.01%
1 месяц
6.56%
С начала года
16.13%
6 месяцев
9.45%
1 год
11.61%
3 года*
20.55%
5 лет*
15.30%
10 лет*
18.35%

MUSA

1 день
-5.73%
1 месяц
4.60%
С начала года
45.83%
6 месяцев
45.23%
1 год
46.73%
3 года*
27.20%
5 лет*
35.08%
10 лет*
23.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		16.13%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
MUSA
Murphy USA Inc.		45.83%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between FAST and MUSA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.29

The correlation between FAST and MUSA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$53.06B

MUSA:

$10.98B

EPS

FAST:

$1.13

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

FAST:

40.81

MUSA:

20.34

Коэффициент PEG

FAST:

4.79

MUSA:

1.10

Коэффициент P/S

FAST:

6.28

MUSA:

0.57

Коэффициент P/B

FAST:

13.30

MUSA:

16.67

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

FAST vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASTMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.19

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.72

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.38

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

4.89

-3.83

FAST vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAST и MUSA

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-35.54%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-19.72%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-35.54%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-35.54%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-35.54%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-5.73%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-9.97%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

9.58%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и MUSA

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

13.88%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

30.78%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

39.53%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

30.54%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

31.39%

-4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и MUSA

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MUSA в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		2.00%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.41%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.20B
4.82B
(FAST) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
44.6%
0
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and MUSA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (13.88%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор