PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 18.53% против 10.90% соответственно.

FAST

1 день
0.39%
1 месяц
6.40%
С начала года
17.31%
6 месяцев
12.06%
1 год
10.93%
3 года*
21.28%
5 лет*
14.88%
10 лет*
18.53%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		17.31%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between FAST and INTU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.34

The correlation between FAST and INTU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$53.60B

INTU:

$76.38B

EPS

FAST:

$1.13

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

FAST:

41.23

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

FAST:

4.84

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

FAST:

6.35

INTU:

3.70

Коэффициент P/B

FAST:

13.43

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

Intuit Inc.

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

FAST vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASTINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-1.44

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-2.42

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.68

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.97

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-1.88

+2.88

FAST vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAST и INTU

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-75.29%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-65.49%

+43.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-65.49%

+43.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-65.49%

+34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-65.49%

+34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-65.49%

+59.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-24.14%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

33.92%

-22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и INTU

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

28.49%

-22.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

42.51%

-23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

44.40%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

37.54%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

33.98%

-7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и INTU

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
2.20B
8.56B
(FAST) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
44.6%
84.6%
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and INTU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs INTU's -75.29%.

FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор