Сравнение FAST с GD
FAST (Fastenal Company) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 18.53% против 12.38% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам FAST и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between FAST and GD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between FAST and GD shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
GD:
$98.74B
FAST:
$1.13
GD:
$15.92
FAST:
41.23
GD:
22.63
FAST:
4.84
GD:
2.86
FAST:
6.35
GD:
1.83
FAST:
13.43
GD:
3.79
FAST:
$8.44B
GD:
$53.81B
FAST:
$3.79B
GD:
$7.48B
FAST:
$1.80B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. GD — Ранг доходности на риск
FAST
GD
Сравнение FAST c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.15 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 7.36 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и GD
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -75.67% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -14.53% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -22.55% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -22.55% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -51.63% | +20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -1.49% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.60% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 4.23% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и GD
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.70% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 17.78% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 21.67% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 20.54% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 22.76% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и GD
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и GD
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and GD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор