Сравнение FAST с CB
FAST (Fastenal Company) and CB (Chubb Limited) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 18.35% против 12.26% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам FAST и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between FAST and CB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between FAST and CB shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.06B
CB:
$129.01B
FAST:
$1.13
CB:
$28.35
FAST:
40.81
CB:
11.53
FAST:
4.79
CB:
0.80
FAST:
6.28
CB:
2.71
FAST:
13.30
CB:
1.61
FAST:
$8.44B
CB:
$48.15B
FAST:
$3.79B
CB:
$17.01B
FAST:
$1.80B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. CB — Ранг доходности на риск
FAST
CB
Сравнение FAST c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.66 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 3.77 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и CB
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -50.99% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -9.36% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -14.35% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -19.26% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -42.59% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -4.03% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.68% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 4.11% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и CB
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.99% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 12.76% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 17.66% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.33% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 23.69% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и CB
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности CB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FAST and CB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (6.33%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор