Сравнение FAST с C
FAST (Fastenal Company) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции C по среднегодовой доходности: 18.53% против 16.22% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам FAST и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between FAST and C is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
C:
$248.34B
FAST:
$1.13
C:
$8.65
FAST:
41.23
C:
16.17
FAST:
6.35
C:
1.51
FAST:
13.43
C:
1.30
FAST:
$8.44B
C:
$171.19B
FAST:
$3.79B
C:
$77.85B
FAST:
$1.80B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. C — Ранг доходности на риск
FAST
C
Сравнение FAST c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.45 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.64 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 16.25 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и C
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -98.00% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -14.76% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -31.31% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -44.53% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -56.51% | +25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -62.68% | +56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -43.51% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 5.12% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и C
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.30% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 23.09% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 28.37% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 29.20% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 33.23% | -6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и C
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и C
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and C have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор