PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASOX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASOX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FASOX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASOX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FASOX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FASOX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.64% соответственно.

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FIMVX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FASOX и VVOAX

FASOX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Доходность на риск

FASOX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASOX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.51

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.04

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.09

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

8.91

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASOX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASOX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASOX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.51

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между FASOX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASOX и VVOAX

Дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FASOX и VVOAX

Максимальная просадка FASOX за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASOX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASOXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-62.08%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-15.08%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.34%

-24.05%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-51.80%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.76%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-11.80%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.54%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FASOX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASOXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.27%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.27%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.91%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

21.06%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

24.20%

-2.23%