Сравнение FASIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 0.26% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 4.21% против 13.99% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.21%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и VTCLX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
FASIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FASIX
VTCLX
Сравнение FASIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.50 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.52 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 7.35 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.50 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и VTCLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и VTCLX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.18% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и VTCLX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -55.18% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -12.20% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -24.98% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -34.56% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -6.12% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -7.61% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.53% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и VTCLX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 5.42% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 9.68% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 18.43% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 17.23% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 18.26% | -13.66% |