Сравнение FASIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FASIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | -0.58% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 4.12% против 4.97% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.12%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и CSTAX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FASIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FASIX
CSTAX
Сравнение FASIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.47 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.23 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.16 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FASIX и CSTAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и CSTAX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.21% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и CSTAX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -14.52% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.72% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -14.52% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -14.52% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.48% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.37% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.66% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и CSTAX
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.32% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.05% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 3.47% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 5.16% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 5.82% | -1.22% |