PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASGX с TPDAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.38% соответственно.

FASGX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.31%
1 год
27.19%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.07%

TPDAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.78%
6 месяцев
14.59%
1 год
32.45%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASGX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		0.13%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.78%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Корреляция

Корреляция между FASGX и TPDAX составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FASGX и TPDAX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с SACAXTPDAX с FGTIX

Доходность на риск

FASGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.17

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.82

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.55

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

13.15

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FASGX и TPDAX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-22.29%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.58%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-17.58%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-22.29%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.56%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.94%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и TPDAX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.96%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.87%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.30%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

10.13%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

9.87%

+2.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и TPDAX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.32%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%