Сравнение FASGX с IBALX

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у IBALX с доходностью -4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASGX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции IBALX немного отстают с 8.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии IBALX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа IBALX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и IBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FASGX и IBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности IBALX в 6.46%

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и IBALX.

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.