PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FASGX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASGX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.


FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Asset Manager 70% Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий FASGX и CONWX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

FASGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FASGXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.36

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.99

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

11.30

-2.55

FASGX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FASGXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между FASGX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и CONWX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности CONWX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и CONWX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


FASGXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-26.09%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.60%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-12.49%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-26.09%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.03%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.78%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.52%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и CONWX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FASGXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.12%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

5.43%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.70%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

10.26%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

11.15%

+1.43%