PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с UYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с UYG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.50%/yr vs 18.56%/yr for UYG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UYG.

Доходность

Сравнение доходности FAS и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у UYG с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UYG по среднегодовой доходности: 22.50% против 18.56% соответственно.

FAS

1 день
0.67%
1 месяц
11.10%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-13.84%
1 год
5.47%
3 года*
41.93%
5 лет*
9.82%
10 лет*
22.50%

UYG

1 день
0.67%
1 месяц
7.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-7.63%
1 год
7.16%
3 года*
31.42%
5 лет*
12.07%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и UYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-10.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
UYG
ProShares Ultra Financials		-5.36%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Correlation

The correlation between FAS and UYG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between FAS and UYG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAS и UYG

Секторы
FAS
UYG

Финансовые услуги

98.0%
98.0%

Технологии

1.8%
1.8%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
UYG
98.0%

Технологии

FAS
1.8%
UYG
1.8%

Промышленность

FAS
0.2%
UYG
0.2%

Сырьевые материалы

FAS

-

UYG

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

UYG

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

UYG

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

UYG

-

Энергетика

FAS

-

UYG

-

Здравоохранение

FAS

-

UYG

-

Недвижимость

FAS

-

UYG

-

Коммунальные услуги

FAS

-

UYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

ProShares Ultra Financials

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROMUYG с UWM

Доходность на риск

FAS vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASUYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.25

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.53

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.25

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

0.58

-0.28

FAS vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа UYG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и UYG

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-97.90%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-28.91%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-30.35%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-47.77%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-69.98%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-10.62%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.10%

-63.22%

+32.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

12.27%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и UYG

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

8.17%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

22.52%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

29.20%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.35%

36.14%

+19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.18%

40.95%

+20.23%

Сравнение комиссий FAS и UYG

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UYG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и UYG

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности UYG в 12.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.32%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
UYG
ProShares Ultra Financials		12.34%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FAS and UYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAS has higher volatility (12.26%) compared to UYG (8.17%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs UYG's -97.90%.

On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs 18.56% for UYG. On fees, UYG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

UYG has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 9.32% for FAS.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for UYG.

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и UYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор