PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAS с UCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с UCO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

FAS и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или UCO.

Корреляция

Корреляция между FAS и UCO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAS и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.78

UCO:

-0.62

Коэф-т Сортино

FAS:

1.44

UCO:

-0.69

Коэф-т Омега

FAS:

1.21

UCO:

0.92

Коэф-т Кальмара

FAS:

1.20

UCO:

-0.33

Коэф-т Мартина

FAS:

3.93

UCO:

-1.39

Индекс Язвы

FAS:

13.17%

UCO:

23.29%

Дневная вол-ть

FAS:

60.64%

UCO:

50.83%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

UCO:

-99.95%

Текущая просадка

FAS:

-15.14%

UCO:

-99.66%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -22.62%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 18.10% против -28.56% соответственно.

FAS

С начала года

4.33%

1 месяц

27.41%

6 месяцев

-6.19%

1 год

46.84%

5 лет

48.73%

10 лет

18.10%

UCO

С начала года

-22.62%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-16.58%

1 год

-31.44%

5 лет

40.40%

10 лет

-28.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAS и UCO

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и UCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа UCO равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и UCO

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.79%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и UCO

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и UCO

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 16.79% и 16.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...