Сравнение FAS с UCO
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.50%/yr vs 19.46%/yr for UCO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности FAS и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 81.88%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 22.50% против 19.46% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
UCO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- 81.88%
- 6 месяцев
- 76.32%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам FAS и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 81.88% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between FAS and UCO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between FAS and UCO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. UCO — Ранг доходности на риск
FAS
UCO
Сравнение FAS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.30 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 2.61 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и UCO
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -99.86% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -32.37% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -50.38% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -67.24% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -96.50% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -85.89% | +68.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -82.11% | +51.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 16.23% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и UCO
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.26%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 16.11% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 48.06% | -14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 57.57% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 60.09% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 317.77% | -256.59% |
Сравнение комиссий FAS и UCO
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и UCO
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and UCO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (16.11%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs 19.46% for UCO. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for UCO.
FAS is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор