PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAS с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAS и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 81.88%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 22.50% против 19.46% соответственно.


FAS

1 день
0.67%
1 месяц
11.10%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-13.84%
1 год
5.47%
3 года*
41.93%
5 лет*
9.82%
10 лет*
22.50%

UCO

1 день
-1.26%
1 месяц
-25.61%
С начала года
81.88%
6 месяцев
76.32%
1 год
42.04%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.42%
10 лет*
19.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
-10.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
81.88%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between FAS and UCO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.28

The correlation between FAS and UCO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

FAS vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FASUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.30

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.61

-2.31

FAS vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и UCO

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FASUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-99.86%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-32.37%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-50.38%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-67.24%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-96.50%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-85.89%

+68.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.10%

-82.11%

+51.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

16.23%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и UCO

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.26%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FASUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

16.11%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

48.06%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

57.57%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.35%

60.09%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.18%

317.77%

-256.59%

Сравнение комиссий FAS и UCO

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и UCO

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
9.32%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FAS and UCO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (16.11%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs UCO's -99.86%.

On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs 19.46% for UCO. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for UCO.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор