Сравнение FAS с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
FAS и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 18.68% против -9.67% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и UCO
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
FAS vs. UCO — Ранг доходности на риск
FAS
UCO
Сравнение FAS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.66 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.20 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.08 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.80 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.66 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.36 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FAS и UCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и UCO
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и UCO
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -99.95% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -34.77% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -67.24% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -98.75% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -99.40% | +64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -85.35% | +54.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 20.76% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и UCO
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 25.64% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 40.74% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 57.38% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 59.11% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 71.31% | -9.97% |