Сравнение FAS с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
FAS и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или UCO.
Основные характеристики
| FAS | UCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 105.14% | -2.26% |
| Дох-ть за 1 год | 178.71% | -14.31% |
| Дох-ть за 3 года | 6.97% | 2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.22% | -25.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.12% | -32.73% |
| Коэф-т Шарпа | 4.59 | -0.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.65 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 30.74 | -0.76 |
| Индекс Язвы | 6.12% | 14.60% |
| Дневная вол-ть | 41.02% | 47.65% |
| Макс. просадка | -94.81% | -99.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -99.59% |
Корреляция
Корреляция между FAS и UCO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAS и UCO
С начала года, FAS показывает доходность 105.14%, что значительно выше, чем у UCO с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 20.12% против -32.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и UCO
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и UCO
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.79% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и UCO
Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и UCO
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 17.93%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.