Сравнение FAS с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
FAS и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или UCO.
Корреляция
Корреляция между FAS и UCO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAS и UCO
Основные характеристики
FAS:
2.28
UCO:
0.39
FAS:
2.84
UCO:
0.82
FAS:
1.36
UCO:
1.10
FAS:
2.13
UCO:
0.17
FAS:
12.52
UCO:
1.00
FAS:
7.85%
UCO:
17.14%
FAS:
43.18%
UCO:
43.88%
FAS:
-94.81%
UCO:
-99.95%
FAS:
-11.61%
UCO:
-99.49%
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 20.06% против -24.49% соответственно.
FAS
6.42%
-0.47%
32.76%
102.68%
11.08%
20.06%
UCO
14.51%
18.21%
-5.69%
20.19%
-23.33%
-24.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и UCO
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAS и UCO
FAS
UCO
Сравнение FAS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и UCO
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.71% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и UCO
Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и UCO
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.