PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности FAS и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 18.36% против -11.31% соответственно.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between FAS and UCO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.28

The correlation between FAS and UCO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

FAS vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.12

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.46

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.49

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.60

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.12

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.34

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FAS и UCO

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-99.95%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-34.77%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-50.38%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-67.24%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-98.75%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-99.23%

+68.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-85.49%

+54.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

18.33%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и UCO

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

20.83%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

46.44%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

57.11%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

59.78%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

71.36%

-10.07%

Сравнение комиссий FAS и UCO

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и UCO

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and UCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs -11.31% for UCO. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for UCO.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор