Сравнение FAS с TMF
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.50%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. FAS charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности FAS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 22.50% против -16.87% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам FAS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between FAS and TMF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.30 |
The correlation between FAS and TMF shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. TMF — Ранг доходности на риск
FAS
TMF
Сравнение FAS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.11 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.23 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и TMF
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -92.89% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -26.51% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -56.09% | +12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -88.81% | +21.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -92.89% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -92.11% | +74.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -43.76% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 12.26% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и TMF
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 6.50% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 19.35% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 27.91% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 46.59% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 43.86% | +17.32% |
Сравнение комиссий FAS и TMF
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и TMF
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and TMF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAS has higher volatility (12.26%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs -16.87% for TMF. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 4.09% for TMF.
FAS is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.01% for TMF.
FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор