Сравнение FAS с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
FAS и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 18.68% против -15.78% соответственно.
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и TMF
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
FAS vs. TMF — Ранг доходности на риск
FAS
TMF
Сравнение FAS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | -0.44 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -0.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.46 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.74 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.63 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.36 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.13 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FAS и TMF составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и TMF
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и TMF
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -92.61% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -27.13% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -88.37% | +21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -92.61% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | -91.95% | +56.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -43.13% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 16.93% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и TMF
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 10.85% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 19.51% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.51% | 33.89% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.69% | 46.85% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 44.00% | +17.35% |