Сравнение FAS с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
FAS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 18.68% против 25.61% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и SPXL
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
FAS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
FAS
SPXL
Сравнение FAS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.64 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.22 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.07 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.25 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.64 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FAS и SPXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и SPXL
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и SPXL
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -76.86% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -33.42% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -63.80% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -76.86% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -18.62% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -15.85% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 8.42% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 16.04% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 28.52% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 54.32% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 50.26% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 53.36% | +7.98% |