PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. FAS charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности FAS и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 18.36% против -78.92% соответственно.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between FAS and SOXS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between FAS and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

FAS vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.96

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-3.94

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.58

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-1.00

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.44

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.96

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.74

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.79

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.79

+0.98

Просадки

Сравнение просадок FAS и SOXS

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-100.00%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-97.68%

+56.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-99.80%

+56.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-99.97%

+33.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-100.00%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-100.00%

+69.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-92.60%

+61.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

68.64%

-51.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

44.22%

-34.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

83.94%

-51.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

102.18%

-59.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

108.21%

-52.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

100.48%

-39.19%

Сравнение комиссий FAS и SOXS

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и SOXS

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and SOXS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs -78.92% for SOXS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 11.04% for FAS.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.08% for SOXS.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор