PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

FAS и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAS и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 18.68% против -74.65% соответственно.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий FAS и SOXS

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Доходность на риск

FAS vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.78

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

-2.06

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.97

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-1.09

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.78

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.66

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.75

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.76

+0.95

Корреляция

Корреляция между FAS и SOXS составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и SOXS

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и SOXS

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

FASSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-100.00%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-96.52%

+55.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-99.85%

+32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-100.00%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-100.00%

+64.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-92.53%

+61.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

85.61%

-70.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

39.00%

-24.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

79.00%

-44.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

120.15%

-62.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

106.42%

-50.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

99.19%

-37.85%