Сравнение FAS с SOXS
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.50%/yr vs -79.54%/yr for SOXS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FAS charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности FAS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 22.50% против -79.54% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
SOXS
- 1 день
- 22.42%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -93.50%
- 6 месяцев
- -93.24%
- 1 год
- -97.76%
- 3 года*
- -87.41%
- 5 лет*
- -80.25%
- 10 лет*
- -79.54%
Сравнение доходности по годам FAS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.50% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between FAS and SOXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.57 |
Over the past year, the inverse relationship between FAS and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
FAS
SOXS
Сравнение FAS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.63 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -1.00 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.51 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и SOXS
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -100.00% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -97.94% | +57.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -99.87% | +56.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -99.98% | +33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -100.00% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -100.00% | +82.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -92.61% | +61.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 67.48% | -49.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.26%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 66.67% | -54.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 100.39% | -66.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 117.32% | -73.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 111.39% | -56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 102.09% | -40.91% |
Сравнение комиссий FAS и SOXS
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и SOXS
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности SOXS в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 83.05% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and SOXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (66.67%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs -79.54% for SOXS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 9.32% for FAS.
FAS is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.08% for SOXS.
FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор