Сравнение FAS с RETL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL).
FAS и RETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и RETL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и RETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.74% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у RETL с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 18.68% против -6.00% соответственно.
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
RETL
- 1 день
- 7.74%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -19.74%
- 6 месяцев
- -26.51%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -27.76%
- 10 лет*
- -6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и RETL
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RETL в 0.99%.
Доходность на риск
FAS vs. RETL — Ранг доходности на риск
FAS
RETL
Сравнение FAS c RETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | RETL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.30 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.97 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.65 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.56 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.30 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FAS и RETL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и RETL
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности RETL в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.64% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и RETL
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и RETL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -92.00% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -37.89% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -92.00% | +25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -92.00% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | -86.22% | +51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -37.02% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 15.73% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и RETL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.32%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 17.46% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 43.28% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.51% | 72.49% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.69% | 79.82% | -24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 79.57% | -18.22% |