Сравнение FAS с PSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).
FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAS и PSLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 3.34% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 18.68% против 14.89% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
PSLV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 53.32%
- 1 год
- 112.15%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. PSLV — Ранг доходности на риск
FAS
PSLV
Сравнение FAS c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 2.00 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.14 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.72 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.63 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.00 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FAS и PSLV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и PSLV
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и PSLV
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и PSLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -79.38% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -40.65% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -40.65% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -42.79% | -43.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -32.78% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -58.44% | +27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 12.83% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и PSLV
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 17.89% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 56.41% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 56.50% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 34.62% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 30.69% | +30.65% |