PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с PSLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs 13.97%/yr for PSLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности FAS и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 18.36% против 13.97% соответственно.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

PSLV

1 день
-2.76%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
18.46%
1 год
100.09%
3 года*
41.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-1.78%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between FAS and PSLV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

FAS vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.72

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.96

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.48

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

5.50

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.72

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FAS и PSLV

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-79.38%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-40.65%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-40.65%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-40.65%

-26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-42.79%

-43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-36.11%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-58.15%

+27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

18.25%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и PSLV

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

16.57%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

57.35%

-24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

58.49%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

35.64%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

31.14%

+30.15%

Сравнение комиссий FAS и PSLV

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и PSLV

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and PSLV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.57%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs PSLV's -79.38%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs 13.97% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for PSLV.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while PSLV is Silver. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: Direxion and Sprott. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.51% for PSLV.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор