Сравнение FAS с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

FAS и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FAS и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и MSTU

	2026 (YTD)	2025	2024
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	-29.22%	21.48%	18.16%
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	-50.66%	-89.07%	197.84%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

FAS

1 день: 0.03%

1 месяц: -10.81%

С начала года: -29.22%

6 месяцев: -25.74%

1 год: -17.78%

3 года*: 32.33%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: 18.68%

MSTU

1 день: -3.53%

1 месяц: -25.05%

С начала года: -50.66%

6 месяцев: -91.98%

1 год: -93.29%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Название символа

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с FAS:

FAS с FAZ FAS с XLF FAS с DPST FAS с SOXL FAS с TQQQ FAS с BNKU FAS с TECL

Часто сравнивают с MSTU:

MSTU с MSTX MSTU с MSTR MSTU с MSTY MSTU с BTC-USD MSTU с BITX MSTU с MST MSTU с CONL

Сравнение комиссий FAS и MSTU

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.

MSTU

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Доходность на риск

FAS vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAS	MSTU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.31	-0.64	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.07	-1.64	+1.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	0.82	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.44	-0.96	+0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.21	-1.42	+0.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAS	MSTU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.31	-0.64	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	-0.41	+0.60

Корреляция

Корреляция между FAS и MSTU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и MSTU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	11.78%	8.21%	0.76%	1.77%	0.91%	0.60%	0.47%	0.62%	1.43%	0.11%
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и MSTU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAS	MSTU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.61%	-98.58%	+6.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-40.88%	-96.58%	+55.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.88%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-85.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.06%	-98.40%	+63.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.15%	-69.09%	+37.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.03%	65.01%	-49.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и MSTU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAS	MSTU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.34%	36.61%	-22.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	34.30%	110.16%	-75.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.39%	145.85%	-88.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	55.67%	171.56%	-115.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.34%	171.56%	-110.22%

Сравнение FAS с MSTU

Доходность

Сравнение доходности FAS и MSTU

Сравнение доходности по годам FAS и MSTU

Доходность по периодам

FAS

MSTU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAS и MSTU

Доходность на риск

FAS vs. MSTU — Ранг доходности на риск

FAS

MSTU

Сравнение FAS c MSTU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAS vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и MSTU

Просадки

Сравнение просадок FAS и MSTU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и MSTU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)