PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FAS с IAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и IAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Сравнение FAS с IAI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

FAS и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или IAI.

Доходность

Сравнение доходности FAS и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.75

IAI:

1.31

Коэф-т Сортино

FAS:

1.17

IAI:

1.71

Коэф-т Омега

FAS:

1.17

IAI:

1.25

Коэф-т Кальмара

FAS:

0.84

IAI:

1.26

Коэф-т Мартина

FAS:

2.74

IAI:

4.57

Индекс Язвы

FAS:

13.26%

IAI:

6.36%

Дневная вол-ть

FAS:

60.72%

IAI:

24.74%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

IAI:

-75.33%

Текущая просадка

FAS:

-19.71%

IAI:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции IAI по среднегодовой доходности: 17.53% против 15.36% соответственно.

FAS

С начала года

-1.30%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-15.04%

1 год

42.32%

3 года

25.46%

5 лет

41.39%

10 лет

17.53%

IAI

С начала года

6.67%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

1.42%

1 год

30.41%

3 года

22.76%

5 лет

23.71%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Сравнение комиссий FAS и IAI

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и IAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и IAI

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IAI в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.83%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.06%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FAS и IAI

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и IAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и IAI

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с FAS или IAI

Long
12%
YTD
AAPL
AVGO
COST
FICO
FIX
IGM
MAXI
META
MSFT
NVDL
NVDY
TJX
MSI
PGR
RSG
NVDA
ENSG
FBTC
IAI
MA
MSCI
MURGY
NFLX
PLTR
TT
V
WMT
SPXCY
USD=X
BSX
HEI
SHLD
SNEX
TPL
ckbestd&g
9%
YTD
IGM
IAI
FDL
IYW
LVHI
AMZA
SPMO
KBWB
SHLD
VYM
SCHG
1 / 14

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
135

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
371

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
233