Сравнение FAS с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
FAS и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или IAI.
Основные характеристики
| FAS | IAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.38% | 10.42% |
| Дох-ть за 1 год | 93.74% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 8.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.71% | 16.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.74% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 36.11% | 15.49% |
| Макс. просадка | -94.81% | -75.33% |
| Current Drawdown | -23.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FAS и IAI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAS и IAI
С начала года, FAS показывает доходность 36.38%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции IAI по среднегодовой доходности: 18.74% против 14.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и IAI
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAS c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и IAI
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности IAI в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 1.48% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.57% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% | 1.13% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и IAI
Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и IAI
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.