PortfoliosLab logo
Сравнение FAS с IAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и IAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FAS и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
376.39%
835.55%
FAS
IAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.67

IAI:

1.14

Коэф-т Сортино

FAS:

1.32

IAI:

1.72

Коэф-т Омега

FAS:

1.19

IAI:

1.25

Коэф-т Кальмара

FAS:

1.04

IAI:

1.25

Коэф-т Мартина

FAS:

3.40

IAI:

4.56

Индекс Язвы

FAS:

13.14%

IAI:

6.36%

Дневная вол-ть

FAS:

60.27%

IAI:

24.54%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

IAI:

-75.33%

Текущая просадка

FAS:

-20.03%

IAI:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции IAI по среднегодовой доходности: 17.60% против 14.95% соответственно.


FAS

С начала года

-1.69%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-7.87%

1 год

40.13%

5 лет

40.53%

10 лет

17.60%

IAI

С начала года

2.55%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

1.55%

1 год

27.73%

5 лет

22.38%

10 лет

14.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAS и IAI

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и IAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
1.14
FAS
IAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и IAI

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IAI в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.83%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.10%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FAS и IAI

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.03%
-7.23%
FAS
IAI

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и IAI

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.97%
7.81%
FAS
IAI