PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с IAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while IAI is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.50%/yr vs 19.81%/yr for IAI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAS charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности FAS и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции IAI по среднегодовой доходности: 22.50% против 19.81% соответственно.

FAS

1 день
0.67%
1 месяц
11.10%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-13.84%
1 год
5.47%
3 года*
41.93%
5 лет*
9.82%
10 лет*
22.50%

IAI

1 день
-0.65%
1 месяц
3.38%
С начала года
4.12%
6 месяцев
2.06%
1 год
17.16%
3 года*
29.87%
5 лет*
14.88%
10 лет*
19.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-10.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		4.12%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between FAS and IAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.88

The correlation between FAS and IAI shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и IAI

Секторы
FAS
IAI

Финансовые услуги

98.0%
99.9%

Технологии

1.8%
0.1%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
IAI
99.9%

Технологии

FAS
1.8%
IAI
0.1%

Промышленность

FAS
0.2%
IAI

-

Сырьевые материалы

FAS

-

IAI

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

IAI

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

IAI

-

Энергетика

FAS

-

IAI

-

Здравоохранение

FAS

-

IAI

-

Недвижимость

FAS

-

IAI

-

Коммунальные услуги

FAS

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FXOIAI с SOXX

Доходность на риск

FAS vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.89

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.30

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.04

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.96

-2.66

FAS vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и IAI

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-75.46%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-16.52%

-24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-23.14%

-19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-28.84%

-38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-40.38%

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-1.91%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.10%

-22.61%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

5.80%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и IAI

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

5.64%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

15.39%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

19.29%

+24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.35%

21.42%

+33.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.18%

22.75%

+38.43%

Сравнение комиссий FAS и IAI

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и IAI

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности IAI в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.32%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.10%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FAS and IAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.26%) compared to IAI (5.64%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs 19.81% for IAI. On fees, IAI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 1.10% for IAI.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while IAI is Financials Equities. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.38% for IAI.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор