PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

FAS и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAS и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции IAI по среднегодовой доходности: 18.68% против 17.72% соответственно.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FXOIAI с KIEIAI с VOO

Сравнение комиссий FAS и IAI

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

FAS vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.78

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.18

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.15

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

3.49

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.78

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.27

-0.08

Корреляция

Корреляция между FAS и IAI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и IAI

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FAS и IAI

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-75.46%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-16.52%

-24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-28.84%

-38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-40.38%

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-13.06%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-22.80%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

5.45%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и IAI

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

6.14%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

15.26%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

24.14%

+33.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

21.38%

+34.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

22.91%

+38.43%