Сравнение FAS с FNGU
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, FAS returned 5.47% vs 17.53% for FNGU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности FAS и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -0.99%.
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
FNGU
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | -1.17% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | -0.99% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FAS and FNGU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.35 |
The correlation between FAS and FNGU shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FAS и FNGU
Секторы
FAS
FNGU
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAS
FNGU
-
Технологии
FAS
FNGU
Промышленность
FAS
FNGU
-
Сырьевые материалы
FAS
-
FNGU
-
Коммуникационные услуги
FAS
-
FNGU
Потребительский циклический сектор
FAS
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
FAS
-
FNGU
-
Энергетика
FAS
-
FNGU
-
Здравоохранение
FAS
-
FNGU
-
Недвижимость
FAS
-
FNGU
-
Коммунальные услуги
FAS
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. FNGU — Ранг доходности на риск
FAS
FNGU
Сравнение FAS c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.30 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и FNGU
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -61.30% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -59.55% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -30.82% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -22.27% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 25.17% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и FNGU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.26%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 33.21%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 33.21% | -20.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 52.56% | -19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 64.46% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 81.18% | -25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 81.18% | -20.00% |
Сравнение комиссий FAS и FNGU
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и FNGU
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and FNGU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (33.21%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 17.53% vs 5.47% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.53% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for FNGU.
FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор