PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с QIS

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. За последний год FARX показал 19.41% против -45.81% у QIS. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 1.00%.

Доходность

Сравнение доходности FARX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -24.08%.

FARX

1 день
0.24%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.04%
1 год
19.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QIS

1 день
-6.38%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-24.08%
6 месяцев
-40.82%
1 год
-45.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и QIS

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.99%10.61%0.35%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-24.08%-38.02%0.53%

Корреляция

Корреляция между FARX и QIS составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с DYTAFARX с FINT
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с AHTPXQIS с MTBA

Доходность на риск

FARX vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXQISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

-1.32

+4.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

-2.04

+5.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

0.76

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.16

-0.90

+8.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.10

-1.75

+26.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

-1.32

+4.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

-0.85

+2.84

Просадки

Сравнение просадок FARX и QIS

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и QIS.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-55.49%

+49.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-51.93%

+49.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.49%

+55.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-12.12%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

26.80%

-26.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и QIS

Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 1.95%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

15.85%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

27.51%

-21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

34.88%

-27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

27.60%

-20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

27.60%

-20.49%

Сравнение комиссий FARX и QIS

И FARX, и QIS имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и QIS

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QIS в 1.78%

TTM202520242023
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.96%3.25%0.19%0.00%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.78%3.37%1.07%3.29%