PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, FARX returned 20.01% vs 22.25% for LALT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARX charges 1.00%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности FARX и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 10.70%.

FARX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.73%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и LALT

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		9.60%10.61%0.35%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%0.00%

Correlation

The correlation between FARX and LALT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between FARX and LALT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с FOPCFARX с FGSMFARX с FINTFARX с FLCEFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с IALT
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

FARX vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.28

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.62

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.65

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

7.79

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.70

30.25

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

1.62

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FARX и LALT

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARXLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-6.97%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.87%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.80%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.98%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.74%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и LALT

Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARXLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.23%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

5.40%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

6.81%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

5.78%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

5.78%

+1.16%

Сравнение комиссий FARX и LALT

FARX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и LALT

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности LALT в 3.68%

ПозицияTTM202520242023
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.89%3.25%0.19%0.00%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%

Часто задаваемые вопросы

FARX and LALT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARX has higher volatility (1.42%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs LALT's -6.97%.

On 1-year performance, LALT leads with 22.25% vs 20.01% for FARX. On fees, FARX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LALT has performed better with a 22.25% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FARX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.89% for FARX.

FARX is categorized as Multistrategy, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: Frontier and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARX и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор