Сравнение FARX с DYTA
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) — оба биржевые фонды: FARX — это Multistrategy, активно управляемый Frontier, а DYTA — Global Allocation, активно управляемый Summit Global Investments. Оба фонда управляются активно. За последний год FARX показал 19.41% против 12.10% у DYTA. Корреляция 0.52 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FARX взимает 1.00% в год против 1.04% у DYTA.
Доходность
Сравнение доходности FARX и DYTA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью 1.68%.
FARX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYTA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и DYTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 6.99% | 10.61% | 0.35% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.68% | 6.95% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между FARX и DYTA составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.52 |
Корреляция между FARX и DYTA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. DYTA — Ранг доходности на риск
FARX
DYTA
Сравнение FARX c DYTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARX | DYTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.32 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 1.87 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.16 | 1.31 | +5.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.10 | 6.84 | +18.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARX | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.32 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.94 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок FARX и DYTA
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и DYTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARX | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -9.41% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.33% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.29% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.79% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и DYTA
Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 1.95%, в то время как у SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARX | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 5.86% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 8.85% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 9.22% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 10.89% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 10.89% | -3.78% |
Сравнение комиссий FARX и DYTA
FARX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и DYTA
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DYTA в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.96% | 3.25% | 0.19% | 0.00% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.61% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |