Сравнение DYTA с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
DYTA и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DYTA и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYTA и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | -3.17% | 5.77% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.
DYTA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYTA и HECA
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
DYTA vs. HECA — Ранг доходности на риск
DYTA
HECA
Сравнение DYTA c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYTA | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYTA | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.78 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DYTA и HECA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и HECA
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.69% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYTA и HECA
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYTA | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -7.07% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -7.07% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.56% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYTA | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 12.98% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 12.98% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 12.98% | -2.09% |