Сравнение DYTA с HECA
DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, DYTA returned 13.61% vs 11.00% for HECA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DYTA charges 1.04%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности DYTA и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYTA показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.19%.
DYTA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYTA и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 7.22% | 5.80% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
Correlation
The correlation between DYTA and HECA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYTA vs. HECA — Ранг доходности на риск
DYTA
HECA
Сравнение DYTA c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYTA | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 1.81 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYTA и HECA
Максимальная просадка DYTA за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYTA и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYTA | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -12.82% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -12.82% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -11.36% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.08% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 6.10% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYTA и HECA
SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что DYTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYTA | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.48% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.49% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 12.44% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.25% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.25% | -1.35% |
Сравнение комиссий DYTA и HECA
DYTA берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYTA и HECA
Дивидендная доходность DYTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности HECA в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.53% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYTA and HECA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYTA has higher volatility (3.09%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, DYTA dropped -9.41% vs HECA's -12.82%.
On 1-year performance, DYTA leads with 13.61% vs 11.00% for HECA. On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DYTA has performed better with a 13.61% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
HECA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.53% for DYTA.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Hedgeye. Their fees differ too: 1.04% for DYTA and 1.02% for HECA.
DYTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DYTA и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор