Сравнение FARX с ALTY
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. FARX is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past year, FARX returned 16.18% vs 14.26% for ALTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FARX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности FARX и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FARX показывает доходность 6.65%, а ALTY немного ниже – 6.37%.
FARX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам FARX и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 6.65% | 10.61% | 0.04% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.37% | 11.07% | 0.94% |
Correlation
The correlation between FARX and ALTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. ALTY — Ранг доходности на риск
FARX
ALTY
Сравнение FARX c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARX | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 3.30 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 15.20 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARX и ALTY
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -51.47% | +45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -4.34% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.40% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -6.71% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и ALTY
Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.55% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 4.54% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 5.89% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 10.57% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 16.55% | -9.49% |
Сравнение комиссий FARX и ALTY
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и ALTY
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности ALTY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.46% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.97% | 3.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and ALTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARX has higher volatility (2.41%) compared to ALTY (1.55%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs ALTY's -51.47%.
On 1-year performance, FARX leads with 16.18% vs 14.26% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 16.18% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
ALTY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 2.97% for FARX.
FARX is categorized as Multistrategy, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Frontier and Global X. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.50% for ALTY.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARX и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор