PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. FARX is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past year, FARX returned 20.01% vs 15.73% for ALTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FARX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности FARX и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

FARX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.73%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и ALTY

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		9.60%10.61%0.35%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%0.26%

Correlation

The correlation between FARX and ALTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с FOPCFARX с FGSMFARX с FINTFARX с FLCEFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с IALT
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

FARX vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.73

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.82

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.54

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

3.64

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.70

16.84

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.33

+1.78

Просадки

Сравнение просадок FARX и ALTY

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARXALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-51.47%

+45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-4.34%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.37%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-6.75%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и ALTY

Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY) имеют волатильность 1.42% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARXALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

4.38%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

5.79%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

10.61%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

16.58%

-9.64%

Сравнение комиссий FARX и ALTY

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и ALTY

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.89%3.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FARX and ALTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARX has higher volatility (1.42%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs ALTY's -51.47%.

On 1-year performance, FARX leads with 20.01% vs 15.73% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FARX has performed better with a 20.01% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 2.89% for FARX.

FARX is categorized as Multistrategy, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Frontier and Global X. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.50% for ALTY.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARX и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор