PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с VRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANG с VRTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANG и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 10.83% против 17.15% соответственно.

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-4.06%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%

VRTX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-2.31%
3 года*
9.16%
5 лет*
18.18%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и VRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.86%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%

Correlation

The correlation between FANG and VRTX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.16

The correlation between FANG and VRTX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$54.33B

VRTX:

$114.03B

EPS

FANG:

$1.40

VRTX:

$16.87

Коэффициент P/E

FANG:

137.12

VRTX:

26.38

Коэффициент P/S

FANG:

3.64

VRTX:

9.34

Коэффициент P/B

FANG:

1.49

VRTX:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

VRTX:

$12.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

VRTX:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

VRTX:

$5.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV

Доходность на риск

FANG vs. VRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FANGVRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.10

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.10

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.14

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-0.29

+5.28

FANG vs. VRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FANG и VRTX

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и VRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGVRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-91.77%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-23.56%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-29.07%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-29.07%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-41.60%

-47.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-13.90%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.37%

-37.73%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

11.30%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и VRTX

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGVRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

7.47%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

20.71%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

34.13%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

28.53%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

32.82%

+16.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и VRTX

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.24B
2.99B
(FANG) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
86.9%
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

FANG and VRTX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.03%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs VRTX's -91.77%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и VRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор