Сравнение FANG с INTU
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FANG имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции INTU немного впереди с 10.90%.
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам FANG и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between FANG and INTU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
FANG:
$54.33B
INTU:
$76.38B
FANG:
$1.40
INTU:
$16.37
FANG:
137.12
INTU:
16.90
FANG:
3.64
INTU:
3.70
FANG:
1.49
INTU:
3.70
FANG:
$15.19B
INTU:
$20.93B
FANG:
$7.30B
INTU:
$16.97B
FANG:
$5.54B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. INTU — Ранг доходности на риск
FANG
INTU
Сравнение FANG c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.68 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.97 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -1.88 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и INTU
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -75.29% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -65.49% | +52.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -65.49% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -65.49% | +23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -65.49% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -65.49% | +55.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -24.14% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 33.92% | -27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и INTU
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.03%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 28.49% | -17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 42.51% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 44.40% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 37.54% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 33.98% | +15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и INTU
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и INTU
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and INTU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to FANG (11.03%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs INTU's -75.29%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор